Значение среднего истинного диапазона сравнивается с тем, какую его часть прошла ценовая линия от начала таймфрейма к текущему моменту. Основной сигнал у ATR индикатора один — он или растет или снижается. Больше значение Average True Range — выше волатильность рынка и быстрее проходит ценовая линия от одной границы диапазона к другой. Предположим, что трейдер открыл длинную позицию на паре USD/JPY по цене 110,00. Трейдер решает использовать значение ATR, чтобы определить цель прибыли.
Впоследствии опять происходит импульсный рывок, однако совсем необязательно в том же направлении, что и раньше. Однако благодаря трейлингу, при развороте рынка, трейдер практически ничего не потеряет. Таким образом, можно максимально долго оставаться в позиции с минимальными рисками. Рекомендуется использовать для ATR периоды 14 и 100 в качестве МА, чтобы точно выявить время торговли по системам, связанным с возвращением цены к своим средним значениям. Хорошо себя проявляет инструмент Envelopes со значением 240. Если ATR находится под Envelopes, то уровень динамики оценивается как крайне низкий.
Это значит, что расширяется диапазон колебаний цены. Для определения направления используйте другие инструменты. Идея заключается в расчете среднего истинного диапазона (ATR) для каждого актива в портфеле трейдера. Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе.
- На рисунке показан пример торговой стратегии на пробое границ консолидации.
- Другое применение ATR — определение активности трейдеров при торговле по трендовым стратегиям.
- Таким образом, вы можете отрегулировать расстояние до вашего трейлинг стопа.
- Согласно общепринятому определению, ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) — предназначенный для определения волатильности рынка.
- Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей.
Стратегия торговли с ATR: Как использовать ATR в трейдинге
При прохождении 70-80% дневного ATR имеет смысл рассматривать возможности открытия сделки в противоположном тренду направлении. Метод не идеален, но его можно рассматривать как вариант определения точек входа в рынок и направления движения цены. Трейдеры могут использовать индикатор ATR для поиска точек входа и выхода из рынка на основании волатильности цены.
Настройка индикатора ATR
Для этого переключимся на часовик и проверим, как далеко она отскочила от своего начального уровня. На дневном графике он показывает долгосрочную волатильность. Например, у нас золотые правила инвесторов на таймфрейме 1D торговый алгоритм ATR высокий. Это означает, что на долгосроке цена монеты будет серьезно меняться.
- Нам обязательно нужен дополнительный индикатор, например MA.
- Индикатор редко встречается в ручных стратегиях, но является частым и необходимым компонентом в построении автоматической системы риск-менеджмента торговых советников.
- Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.
- Более длинные периоды ATR будут менее чувствительны к изменениям цены и волатильности, но могут также задерживаться в своих сигналах.
- Однако, важно сочетать его с другими индикаторами для выявления более качественных торговых возможностей на рынке.
Период индикатора в «14» обозначает расчет его значений за последние «14» свечей. Соответственно, если наш таймфрейм выше, например D1, то логично использовать аналитику за 14 дней, а значит период АТР будет 14. Вы можете сами экспериментировать с периодами, в зависимости от ваших предпочтений. Кроме того, индикатор может помочь вам установить более высокие цели получения прибыли.
Предположим, что трейдер хочет открыть длинную позицию на паре инвестирование форекс EUR/USD, которая торгуется по цене 1,2000. Он решает использовать индикатор ATR, чтобы определить уровень стоп-лосса. Трейдер решает установить стоп-лосс на расстоянии 2 ATR от текущей цены (100 пунктов). Таким образом, стоп-лосс будет установлен на уровне 1,1900.
основных вида анализа биржевой картины
Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле. На данные вопросы я постараюсь ответить в этой статье. По умолчанию на шкале индикатора отмечено нижнее и верхнее значение волатильности, между которыми движется валютная пара. Текущее положение видно в левом верхнем углу индикаторного окна. Что касается очередной вкладки, «Шкала», начинающим пользователям не рекомендуется вносить здесь изменения. Даже не каждый опытный трейдер оперирует настройками, многие предпочитают оставить их в текущем виде.
ATR и сегодня широко используется трейдерами по всему миру. Цель — взять максимальный профит в соответствии с теорией ATR. В итоге она закрывается по стоп-лоссу с убытком в сумме $1,51. Высокая волатильность рынка сохраняется, но на рынке произошла явная смена тренда. Стрелкой на скриншоте ниже отмечена точка открытия сделки.
Трейдеру
Индикатор ATR также можно использовать для прогнозирования будущих тенденций. Если вы заметили, что линия ATR неуклонно движется вверх, то вы можете предположить, что волатильность, вероятно, останется высокой. А для ATR с постоянным нисходящим уклоном говорит о рынке с ограниченным диапазоном в ближайшем будущем. На данный момент готов автоматический робот на основе этого индикатора, этот мультивалютный советник и моя задача отобрать пары на которых он хорошо себя покажет. В целом, ATR дает надежную оценку волатильности и помогает управлять рисками при торговле.
Рассмотрим несколько примеров торговых ситуаций с использованием индикатора ATR. ATR часто используется совместно с другими индикаторами в рамках комплексных торговых систем. Нецелесообразно пытаться искать дивергенцию между графиком ATR и графиком цены. Во-первых, это неправильно, исходя из природы самого индикатора, во-вторых, MACD и Stochastic с этим справляются гораздо лучше. Не используйте ATR для определения перекупленности и перепроданности инструмента.
Как вы можете видеть на графике, курс BNB c 9 по 21 марта 2023 года находился в явном бычьем тренде, большая часть которого находится в верхней части полос Боллинджера. Уровни задаются индивидуально по каждому торговому инструменту и служат дополнительным сигналом смены тренда, когда значение приближается к высокому уровню. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления. Затем формируется курсы на форексе в реальном модель бычьего поглощения на дневном графике. К счастью, большинство торговых платформ предлагают индикатор ATR с уже рассчитанными значениями. Как видите, индикатор может использоваться множеством способов в торговых стратегиях.
Как использовать
Или всплеска объемов, который может говорить о кульминации покупок/продаж. При данных условиях можно добиться положительного мат. Только здесь смысл поймать не разворот, а небольшую коррекцию. При правильных условиях сделок и сигналов на вход будет очень мало, но любой вариант в контртренд он более рискован, поэтому нужны более жесткие условия для входа. Это вспомогательный инструмент, который используется для определения изменения текущей волатильности и ее сравнения со статистической среднедневной волатильностью.
Не следует всецело полагаться на данные, полученные от этого или других индикаторов. Торговля на валютном рынке форекс всегда сопряжена с риском, поэтому без чёткой стратегии, разработанной индивидуально, открывать сделки не стоит. Некоторые трейдеры работают с двумя ATR одновременно, чтобы сверять их показания и не пропустить точку входа. В этом случае берутся индикаторы с разными периодами. По умолчанию стоит период 14, то есть в формулу расчёта подставляются данные за последние четырнадцать свечей.
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет. Стоп лосс рекомендую ставить ниже/выше локальных уровней поддержки или сопротивления. Не забываем соблюдать правила мани-менеджмента. Теперь давайте рассмотрим стратегию управления торговлей на основании значений ATR. Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Как вариант, вы можете закрыть половину своей позиции на исходной цели и закрыть другую половину на второй цели.
ឆ្លើយតប